시계열을 차분않고 잡았습니다. 모형 적합도도 괜찮습니다.
그런데 하나 궁금한 것이 시계열에서 잡은 lag 자체를 다중회귀분석을 사용, 변수로
넣는 것은 이론적으로 어떨지요?
가령 시계열로 ar 1,3 이 나왔다면 다중회귀로 1시점 전 데이터와 3시점 전 데이터를
독립변수로 넣는 것입니다. 이론적 근거가 얼마나 될지 궁금합니다^^
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