arima모형 예측 결과에 대해서
수요예측 관련 arima를 사용하고 있습니다.
그런데 예측 결과 이상한 점이 예측 값과 실측 값을 비교해보았을 때,
예측 값이 하나씩 늦추어진다는 것입니다.
즉 7일의 실측이 7일의 예측보다는 8일의 예측에 더 가깝다는 것입니다.
상관관계도 (실측,예측) 보다는 (실측,하루앞당긴예측)이 더 높습니다.
처음에는 ma를 잡은 탓이라 생각해서 ar만 잡았는데 역시 마찬가지 결과입니다.
지금 의심하는 건 1차 차분했기 때문 같은데.. 그렇다고 1차 추세를 가지는 데이터를
차분 없이 시계열 잡는 것이 이론적으로 맞는지도 궁금합니다.
그럼 꼭 답변 부탁드립니다.
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